1915년 9월 7일은 일본 수학자 기요시 이토(Kiyosi Ito)가 태어난 날입니다. 확률미적분학(Stochastic Calculus)를 만든 사람입니다. (아무래도 한국인이라 그런지, 이토라 하면 좀 거슬리죠? 이토 히로부미와 같은 성씨네요.) 동경대(또는 도쿄대) 출신입니다.
이토가 확률론을 공부하던 당시에 수학에는 확률론이라는 분야가 확실히 정립되어 있지 않았습니다. 그나마 확률론 분야의 권위자라면 러시아의 Kolmogorov와 프랑스의 Levy 정도가 있었는데, 확률론은 이토가 Levy의 아이디어를 Kolmogorov의 논리를 접목시켜서 엄밀하게 설명하는 과정에서 잘 정리가 되기 시작했고, 미국의 Doob에 의해 개발된 어떤 개념을 사용하여 확률미분방정식(SDE, Stochastic Differential Equation)을 만들었다 합니다.(교토상을 받을 때 이토의 강의록에서 발췌)
1942년에 On stochastic processes (Infinitely divisible laws of probability)라는, 확률미분방정식에서는 중요한 논문을 발표합니다. 하지만, 당시에 이토는 박사 학위도 없었고해서 주목을 받지 못했습니다. 이때부터 2차대전이 끝날 때까지 6개의 굵직한 논문을 추가로 발표합니다. 박사학위는 1945년에 받았습니다.
확률미분방정식은 무작위성을 가지는 많은 현상을 분석하는 데 사용이 되고 있습니다. 대체로 물리학과 금융에 사용이 되고 있지요. 요즘 학생들이 많이 관심을 보이는 금융수학을 하려면 반드시 배워야 합니다.